欢迎光临中启财经网!网站地图 网站合作 设为首页
中启财经网
您现在的位置:主页 > 交易高手访谈 >

期货的回撤怎么减少,怎么降低期货的回撤

作者:admin   来源:未知    更新时间:2016-01-01 18:40
回撤是交易的一部分,就像卖菜的需要先花钱去上货一样,都是成本的一种,要慢慢适应~~ 首先要清楚,回撤的性质。有些回撤是虚的,有些是实的。 虚回撤:比如一般的趋势系统,盈利退出的时候一般是依靠行情反转原理,触发某一阈值,然后止盈退出。这样对于单品种来讲资产高峰和退出点必然会出现回撤。如:你开仓5000做多,最高升至10000,然后反转至8000后系统发出卖平信号,你卖平止盈。那么,你的回撤为20%。这个20%就是虚回撤,是系统的必然现象。是你为了获得出场信号的成本,其中的10000的高点只是一种虚值而已,相当于纸上富贵,并不能严格作为参考依据。实际上,你更加关注的是此次交易是否盈利而已。所以,这种靠阈值出场的系统,它的资产曲线是有一定虚构成分的。而统计每笔交易盈亏而形成的平仓收益曲线更有参考价值。另,日内系统的资产曲线和平仓收益曲线差别不大,因日内系统虚回撤很小。 实回撤:连续止损形成的回撤,每一笔止损之后,是真实的亏损,这样的连续止损形成的回撤更有参考价值。 所以,在实盘中要把精力放在应对实回撤上,找到自己适应的仓位,控制好实回撤的前提下,虚回撤不会把你怎么样的。而对于虚回撤,不要被它吓倒,那只是个数字游戏而已,你就睁一眼闭一眼吧。 从理论上来讲,任何降低实回撤的办法其本质都是降低仓位。 比如多系统、多品种这些办法,使得信号不同时发生,大多数时间内总体上仓位就降低了,有的系统做多有的做空,实现部分锁仓本质也是降低仓位...... 但如果从极端来讲,无论你是采用多系统、多品种,只要你的系统全额满仓时候的仓位没有改变,那么你的最大回撤从理论上来讲还是那么大。因为,一旦同时出现大单边行情,你处于系统设定的满仓状态,那么只要出现极端反转,那么你的回撤大小就只由仓位决定了。 有的人认为多系统多品种能减少最大回撤,这个是误区,只能是减少大回撤发生的频次(因多数时间仓位降低),而无法避免最大回撤。或者换句话说,只能减少非系统风险,不能减少系统风险。 所以,想要降低回撤,还是要考虑合适的仓位最直接。
分享到:
更多精彩热图

期权

  • 期权
  • 新闻

  • 社会
  • 娱乐
  • 商务合作 法律声明 网站地图 企业邮箱 联系我们 友情链接 关于我们
    QQ:2427418621 | 您有任何意见和建议,请致函:2427418621@qq.com| 站长统计
    投稿专用邮箱:2427418621@qq.com| 技术支持:阿里云计算
    Copyright 2008-2015 77期货网 版权所有 未经授权 禁止转载、复制或建立镜像
    本站所有内容(包括原创及网络转载)仅供投资者参考,并不构成投资建议.投资者据此操作,风险自担;
    本网最佳浏览器为IE8屏幕分辨率为1280*768 国家信息产业部备案 湘ICP备15009954号-1